题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
已知市场期望收益率为13%,无风险收益率为3%,某基金的贝塔值为0.5,而投资者估计该基金的收益率为10%。根据资本资产定价模型,该基金的阿尔法(ɑ)值为()
A.0.5%
B.-2%
C.-0.5%
D.2%
答案
暂无答案
A.0.5%
B.-2%
C.-0.5%
D.2%
第2题
A.价格被低估
B.价格被高估
C.公平定价
D.不能判断
第5题
A.该股票的期望收益率是15%
B.该股票的期望收益率是24%
C.该股票的股利是0.3元
D.股票的资本成本是15.3%
E.留存收益的资本成本是15%
第6题
A、高估
B、低估
第7题
A.都处于均衡定价状态
B.y的定价被低估了
C.存在套利机会
D.组合x和y的风险溢价与β系数不成比例