基金A的系统性风险是市场组合的2倍,收益率为8%,同期市场组合的收益率为5%,无风险收益率为3%,基金A的特雷诺比率为()。
A.2%,其表现优于市场组合
B.2%,其表现差于市场组合
C.2.5%,其表现差于市场组合
D.2.5%,其表现优于市场组合
A.2%,其表现优于市场组合
B.2%,其表现差于市场组合
C.2.5%,其表现差于市场组合
D.2.5%,其表现优于市场组合
第1题
A.只要选择适当的投资组合,就能分散掉全部的非系统性风险
B.只要选择适当的投资组合,就能击败或超越市场
C.只要选择适当的投资组合,就能取得远远高于平均收益水平的投资收益
D.股票的价格主要受发行公司的经营业绩影响,只要公司的经济效益好,股票的价格终究会体现其优良的业绩
第5题
A.股票、债券、债券基金视为低风险、低收益资产
B.存款、国债、货币基金视为低风险、低收益资产
C.债券基金视为中高风险、中高收益资产
D.股票、期货、期权视为极高风险、极高收益资产
E.股票型基金、外汇投资组合视为高风险、高收益资产
第8题
A.非系统性风险
B.系统性风险
C.外部风险
D.内部经营风险
第11题
A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合,只要组成的资产个数足够多,其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿
C.风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险
D.风险规避可分为保险规避和非保险规避