题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
关于资本资产定价模型，表述错误的是（）
A．资本资产定价模型以马科维茨证券组合理论为基础
B．体现了资产的期望收益率与系统风险之间的负向关系
C．任何资产的市场风险溢价等于资产的系统性风险乘以市场组合的风险溢价
D．任意投资组合的期望收益率等于无风险利率加上风险溢价
答案
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A．资本资产定价模型以马科维茨证券组合理论为基础
B．体现了资产的期望收益率与系统风险之间的负向关系
C．任何资产的市场风险溢价等于资产的系统性风险乘以市场组合的风险溢价
D．任意投资组合的期望收益率等于无风险利率加上风险溢价
答案
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第1题
A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
第3题
A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率
B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产
C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
第4题
A．所有投资者都具有同样的信息
B．所有投资者都以方差来度量投资风险
C．所有投资者对各种资产的预期收益率，风险及资产间的相关性都关有同样判断
D．所有投资者对资产的收益率服从的概率分布关有一致的看法
第11题
A.公司风险特征无重大变化时，可以采用5年或更长的预测期长度
B.实务中广泛使用年度收益率计算贝塔值
C.计算股权成本使用的β值是历史的，因为未来的贝塔值无法确定
D.β值的驱动因素包括经营风险和财务风险
