同时买入一个虚值欧式看涨期权和一个虚值欧式看跌期权，且两个期权的到期日相同，这种策略组合称为（)

A.虚值合约的杠杆倍数高于实值合约

B.执行价格更高的看涨期权，权利金也更高

C.当隐含波动率低于实际波动率时，更适合进行买入操作

D.卖出看跌期权策略，随着执行价格的上升，策略盈利概率会降低

A.不确定

B.虚值

C.平值

D.实值

A.虚值期权

B.看跌期权

C.实值期权

D.看涨期权

A、看涨期权处于实值状态

B、看涨期权时间溢价大于0

C、看跌期权处于虚值状态

D、看跌期权时间溢价小于0

A.买入一个看涨期权，再买入一个执行价格相同的看跌期权

B.买入一个看涨期权，再卖出一个执行价格不同的看涨期权

C.买入一个看跌期权，再卖出一个执行价格不同的看跌期权

D.买入一个看涨期权，再卖出一个执行价格不同的看跌期权

A.买入一个看涨期权

B.买入一个看跌期权

C.买入一个跨式期权

D.以上对不正确

A.买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权

B.买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权，再买入一个执行价格在1.2500的欧元看跌期权

C.买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权，再卖出一个执行价格在1.2500的欧元看跌期权

D.以上方案都不合适

A.虚值

B.实值

C.不确定

D.平值

A.平值期权

B.深度实值期权

C.实值期权

D.虚值期权