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[主观题]

假设某投资公司有20000000美元的股票组合，它想运用标准普尔500指数期货合约来套期保值。假设目

前指数为1080点，每点250美元。股票组合收益率的月标准差为1.5，标准普尔500指数期货收益率的月标准差为0.75，两者的相关系数为0.8。（1）最优套期保值比率是多少？（2）应如何进行套期保值操作？

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发布时间：2022-05-15
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更多“假设某投资公司有20000000美元的股票组合，它想运用标准普尔500指数期货合约来套期保值。假设目”相关的问题

第1题

某投资者开立了信用交易帐户，买入了300股A公司股票，每股40美元，他向经纪人借入4000美元，求(1)
某投资者开立了信用交易帐户，买入了300股A公司股票，每股40美元，他向经纪人借入4000美元，求（1)

他进行信用交易的初始保证金比率是多少？(2)如果到年末，股价下跌至30美元/股，他帐户中保证金比率是多少？(3)如果到年末，股价下跌至30美元/股，他的投资收益率是多少？

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第2题

假设某两项投资中的任何一项都有4%的可能触发损失1000万美元，有2%的可能触发损失100美元，并且有94%的概率盈利100万美元，这两项投资相互独立。 1.对应于在95%的置信水平下，任意一项投资的VaR是多少？ 2.选定95%的置信水平..

假设某两项投资中的任何一项都有4%的可能触发损失1000万美元，有2%的可能触发损失100美元，并且有94%的概率盈利100万美元，这两项投资相互独立。

1.对应于在95%的置信水平下，任意一项投资的VaR是多少？

2.选定95%的置信水平，任意一项投资的预期亏损是多少？

3.将两项投资迭加在一起所产生的投资组合对应于95%的置信水平的VaR是多少？

4.将两项投资迭加在一起所产生的投资组合对应于95%的置信水平的预期亏损是多少？

5.请说明此例的VaR不满足次可加性条件,但是预期亏损满足次可加性条件。

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第3题

客户拥有我行金穗尊然白金贷记卡，其在美国某商户消费100美元，假设该商户是银联特约商户，则产生的国际结算费为（)。

A.1美元

B.0美元

C.1.1美元

D.1.5美元

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第4题

持卡人A在某可提供DCC交易的国际卡商户，购买了价值2200元人民币的商品，该持卡人选择使用美元作为交易币种，则其需要支付()美元(假设基准汇率为1RMB=0.1538USD)。

A.350.54

B.338.36

C.417.56

D.259.16

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第5题

完全竞争行业中某厂商的成本函数为STC=Q³-5Q²+20Q+50，成本以美元计算，假设产品价格为45美元。(1
完全竞争行业中某厂商的成本函数为STC=Q³-5Q²+20Q+50，成本以美元计算，假设产品价格为45美元。（1

完全竞争行业中某厂商的成本函数为STC=Q³-5Q²+20Q+50，成本以美元计算，假设产品价格为45美元。

(1)求利润最大时的产量及利润总额。

(2)如果市场需求发生变化，由此决定的新的价格为25.5美元，在新的价格下，厂商是否会发生亏损？如果亏损，亏损多少？

(3)该厂商在什么情况下停止营业？

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第6题

某美国公司以4%的挂牌利率取得了一笔期限为一年的贷款1000万瑞士法郎，公司收到贷款后马上将其兑换成美元支付原材料款，即期汇率是0.5美元，假设归还贷款时瑞士法郎的即时汇率为0.4美元，则该笔贷款的实际成本为（)。

A.29.6%

B.1.2%

C.-16.8%

D.-2.8%

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第7题

假设纽约资本市场美元利率为8%，而中国市场人民币利率为6%。我国某机构投资者为获取较高的投资收益，借入人民币买入美元现汇，在纽约进行三个月的短期投资，到期收回美元时，如果美元汇率下浮幅度为1%，获利多少()。

A.1%

B.2%

C.-1%

D.-2%

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第8题

假设某银行同业交易员注意到以下市场价格：即期汇率E=$0.9625/AD，远期汇率F=$0.9825/AD，欧洲美元利率=10%，欧洲澳元利率=8%，T=360天。通过利率平价公式计算的合成远期汇率是多少()。

A.0.9803

B.0.9804

C.0.9805

D.0.9806

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第9题

2018年5月公民张某将持有的境内上市公司限售股转让，取得转让收入20万元。假设该限售股原值无法确定。张某转让限售股应缴纳个人所得税（)万元。

A.0

B.2.0

C.3.4

D.4.0

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第10题

假设一家证券类投资公司欲投资某只股票，该投资公司的总收益会出现巨额亏损的情况，我们称之为（)。

A.利率风险

B.信用风险

C.汇率风险

D.证券价格风险

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第11题

单项选择题2019年5月公民方某将持有的境内上市公司限售股转让，取得转让收入20万元。假设该限售股原值无法确定。方某转让限售股应缴纳个人所得税（)万元。

A.0

B.4.0

C.2.0

D.3.4

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