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[单选题]

已知某基金的平均收益率为5％，市场的平均无风险收益率为3％，基金收益率的标准差为0.06，则该基金的夏普比率为（）。

A.13.33％

B.23.33％

C.33.33％

D.43.33％标准

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发布时间：2023-04-01

更多“已知某基金的平均收益率为5％，市场的平均无风险收益率为3％，基金收益率的标准差为0.06，则该基金的夏普比率为（）。”相关的问题

第1题

已知某投资组合的必要收益率为20%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为4%，则该组合的β系数为（)。

A.1.6

B.1.4

C.2.0

D.1.3

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第2题

已知某股票的β值为1.8，市场平均报酬率为12%，无风险报酬率为5%，则该股票的资本成本为（）。

A.17.6%

B.17%

C.21%

D.12%

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第3题

基金公司持有甲、乙、丙三种股票构成的投资组合，三种股票的β值分别为0.5、1.0和2.0，且各自在投资组合中的比重分别为20%、30%和50%。已知无风险报酬率为3%，股票市场报酬率为10%，试问该投资组合的

(1)β值为多少？=0.5×20%+1.0×30%+2.0×50%=1.4（证券组合β值＝各股票β值X比重系数并相加）

(2)风险报酬是多少？=（10%-3%）×1.4=9.8%；风险报酬＝β值（市场报酬率－无风险报酬率）

(3)该证券组合的收益率是多少？=3%+9.8%=12.8%；收益率＝无风险报酬率＋β值（平均报酬率－无风险报酬率）

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第4题

假定利率市场为10%，某金融机构持有两种资产：（1)A公司的5年期债券，到期收益率为10%，简称A债券;（

假定利率市场为10%，某金融机构持有两种资产：(1)A公司的5年期债券，到期收益率为10%，简称A债券;(2)B公司3年期债券，到期收益率为13%，简称B债券。试计算：当该金融机构持有的资产中30%为A债券，70%为B债券时，该金融机构的加权平均到期日是多少？

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第5题

某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（）

A.0.68

B.0.8

C.0.2

D.0

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第6题

假定某投资的风险系数为2，无风险收益率为10%，市场平均收益率为15%，则其期望收益率为（)%。A．15B．25

假定某投资的风险系数为2，无风险收益率为10%，市场平均收益率为15%，则其期望收益率为()%。

A．15

B．25

C．23

D．20

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第7题

某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为13%，无风险收益率为9%，那么该投资组合的β系数为()。

A.3

B.2

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第8题

已知市场期望收益率为13%，无风险收益率为3%，某基金的贝塔值为0.5，而投资者估计该基金的收益率为10%。根据资本资产定价模型，该基金的阿尔法（a）值为（）

A.2%

B.0.50%

C.-0.50%

D.-2%

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第9题

某基金2年时间平均收益率为10%，方差为0.04，同期限国债收益率为3%，则夏普比率为（）

A．0.175

B．1.75

C．0.7

D．0.35

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第10题

对某企业进行整体资产评估。经评估人员分析预测，该企业未来前5年的收益额维持在每年50万元不变，从

第六年开始，每年比前一年增加3％，并长期保持下去。一年期银行存款的利率为5％，市场平均收益率为8％，该企业风险较大，评估人员确定其β系数为2.0。要求：评估该企业价值。(计算结果以“万元”为单位，保留两位小数)

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第11题

某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的贝他系数为（)。

A.2

B.1

C.0.5

D.1.5

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