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[单选题]
已知某基金的平均收益率为5%,市场的平均无风险收益率为3%,基金收益率的标准差为0.06,则该基金的夏普比率为()。
A.13.33%
B.23.33%
C.33.33%
D.43.33%标准
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查看答案
A.13.33%
B.23.33%
C.33.33%
D.43.33%标准
第3题
(1)β值为多少?=0.5×20%+1.0×30%+2.0×50%=1.4(证券组合β值=各股票β值X比重系数并相加)
(2)风险报酬是多少?=(10%-3%)×1.4=9.8%;风险报酬=β值(市场报酬率-无风险报酬率)
(3)该证券组合的收益率是多少?=3%+9.8%=12.8%;收益率=无风险报酬率+β值(平均报酬率-无风险报酬率)
第4题
假定利率市场为10%,某金融机构持有两种资产:(1)A公司的5年期债券,到期收益率为10%,简称A债券;(2)B公司3年期债券,到期收益率为13%,简称B债券。试计算:当该金融机构持有的资产中30%为A债券,70%为B债券时,该金融机构的加权平均到期日是多少?
第6题
假定某投资的风险系数为2,无风险收益率为10%,市场平均收益率为15%,则其期望收益率为()%。
A.15
B.25
C.23
D.20
第8题
A.2%
B.0.50%
C.-0.50%
D.-2%
第10题