某基金业绩比较基准为90%X沪深300指数收益+10%X中证全债指数收益。该基金2015年9月30日收盘持仓结构如下:该基金前五大重仓股占比及股票仓位分别为()。
A.31%;85%
B.26%;90%
C.85%;90%
D.90%;10%
A.31%;85%
B.26%;90%
C.85%;90%
D.90%;10%
第2题
A.以沪深300为跟踪指数的沪深300ETF
B.以沪深300为业绩基准的灵活配置混合基金
C.以沪深300为业绩基准的主动型股票基金
D.以沪深300为跟踪指数的沪深300指数增强基金
第3题
1、以2021年10月31日-2022年10月30日的日收益(连续复利,下同)为样本,以沪深300指数日收益率为解释因子,回归产生该股票的单因子模型,并对回归结果进行简要解释。
2、改用2022年5月1日-2022年10月30日的日收益率为样本,重新回归计算单因子模型,并与1的结果进行简要比较。
3、以以2021年10月31日-2022年10月30日的日收益(连续复利,下同)为样本,以沪深300指数日收益率、申万行业指数日收益率与沪深300指数日收益率之差为两个解释因子,回归产生该股票的二因子模型,并与1的结果简要比较。
第4题
A.基金公司以短期业绩和排名作为主要考核指标
B.新产品的发行更考虑是否能匹配当前热点和投资者热情,后期变数大
C.沪深300成为万能基准
D.基金经理的高离职率
第5题
A.登载了最近半年的优异业绩表现
B. 基金业绩表现数据经过基金托管人复核
C. 在推介定期定额投资业务时选择了沪深300指数,对其过往足够长时间的实际收益率进行了模拟
D. 登载了基金管理人管理的其他基金的业绩,同时特别声明其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证
第6题
A.某基金公司安排旗下数只基金将持有的债券低价卖给 A 基金,以提高 A 基金收益率和知名度
B.某 FOF 基金根据投资策略拟配置一定比例沪深 300 指数基金,在市场最低费率的沪深300 指数基金中选择了其所在公司发行的基金
C.某债券基金单一机构持有人 C 规模占比超过 99%,基金经理根据 C 的要求定期调整仓位和久期
D.考虑到 B 客户持有某基金 90%资产规模,该基金经理用 50%基金财产购买 B 客户手里持有的 20 只债券
第7题
A.该基金的基金经理管理能力比同类基金经理的平均水平弱
B.该基金采取的是被动投资策略
C.该基金分散了大部分的非系统性风险
D.该基金的历史收益率与沪深300指数收益率存在-定程度的偏离
第8题
A.基金的相对收益就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益
B.事后业绩评估时可以比较基金的收益与比较基准之间的差异
C.基金业绩比较基准的选取是随机的
D.事先确定的业绩比较基准可以为基金经理投资管理提供指引
第9题
A.债券型基金只能以债券指数作为业绩比较基准
B.选定业绩比较基准时应充分考虑投资目标和风格的影响
C.业绩比较基准可用于评价基金业绩
D.指数基金的业绩比较基准是其跟踪的指数
第10题
A.基金风险水平
B.基金规模
C.时期选择
D.基金的价格
第11题
A.基金运作费用的费率水平,收取方式
B.基金份额发售的日期,价格,期限
C.基金效益目标,投资范围,投资策略
D.基金业绩比较基准,投资策略,投资限制