LIBOR零息曲线从即期到1．5年期为水平5％（连续复利)。2年期和3年期的每半年支付一次的互换利率分别

LIBOR零息曲线从即期到1．5年期为水平5％(连续复利)。2年期和3年期的每半年支付一次的互换利率分别为5．4％和5．6％。估计期限为2年、2．5年及3年的LIBOR零息利率(假定2．5年互换利率为2年及3年互换利率的平均值)。

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发布时间：2023-12-20

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第1题

1年期零息债券的到期收益率为5％。2年期零息债券为6％。息票利率为12％（每年付息)的2年期债券的到期收

1年期零息债券的到期收益率为5％。2年期零息债券为6％。息票利率为12％(每年付息)的2年期债券的到期收益率为5．8％。投资银行是否有套利机会？该套利行为的利润是多少？

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第2题

根据 KPMG 风险中性定价模型， 1 年期的零息国债的定价应该低于 1 年期的信用等级为 B 的零息债券的收益率。 ( )

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第3题

某公司发行4年期，年息票利率为8％，面值为1000元，每年付息的债券，若1年期零息债券的到期收益率为4．

5％，2年期零息债券的到期收益率为5％，3年期零息债券的到期收益率为5．5％，4年期零息债券的到期收益率为6％。要求： (1)计算无风险情况下息票债券的价格及无风险情况下息票债券的到期收益率。 (2)若公司存在信用风险，投资者预计前3年利息可以全部收到，但预计第4年有50％的可能公司偿付全部本息，但有50％的可能只偿付本息的80％，若1年期无风险零息债券的到期收益率为4．5％，2年期无风险零息债券的到期收益率为5％，3年期无风险零息债券的必要收益率为5．5％，4年期无风险的零息债券的到期收益率为6％，假设投资人要求的风险溢价率为1％，确定该债券的价格及到期收益率。

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第4题

已知1年期的即期利率为7%，2年期的即期利率为8%，则第1年年末到第2年年末的远期利率为（）

A．8.00%

B．9.10%

C．7.00%

D．9.01%

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第5题

假设现在六个月即期年利率为10%，1年期即期利率为12%，今后6个月到1年期的远期利率定位11%，本题采用连续复利计算，请问市场套利利润为（）。

A.7万

B.10万