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第1题
已知基金F的夏普比率为0.5,证券市场的夏普比率为0.6,则以下说法不正确的是?()
A.基金F风险调整后的收益要低于整个市场水平
B.基金F的收益率比整个市场水平好
C.基金F风险调整后的收益要高于整个市场水平
D.基金F的收益率比整个市场水平差
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第2题
已知基金F的夏普比率为0.5,证券市场的夏普比率为0.6,则基金F风险调整后的收益要高于整个市场水平。()
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第3题
某基金2年时间平均收益率为10%,方差为0.04,同期限国债收益率为3%,则夏普比率为()
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第4题
下列指标中,()是用于衡量投资基金风险调整的绩效指标。
A.净值增长率
B.特雷诺比率
C.夏普比率
D.收益率标准差
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第5题
已知市场期望收益率为13%,无风险收益率为3%,某基金的贝塔值为0.5,而投资者估计该基金的收益率为10%。根据资本资产定价模型,该基金的阿尔法(a)值为()
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第6题
已知市场期望收益率为13%,无风险收益率为3%,某基金的贝塔值为0.5,而投资者估计该基金的收益率为10%。根据资本资产定价模型,该基金的阿尔法(ɑ)值为()
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第7题
假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普比率等于()。
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第8题
已知某一食品的微生物致死率L为1/3分钟-1,则其对应的致死时间(F)是()分钟。
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第9题
假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普比率等于()
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第10题
基金管理人或基金托管人主要业务人员一年内变更达到多少比率,必须发布临时报告()。
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第11题
投资绩效的风险调整方法不包括()。
A.博迪比率
B.詹森指数
C.夏普比率
D.特雷诺比率
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