题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率为25%,贝塔系数为0.8
5,则该基金的特雷诺比率为()。
A.0.68
B.0.8
C.0.2
D.0.25
答案
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A.0.68
B.0.8
C.0.2
D.0.25
第2题
A.13.33%
B.23.33%
C.33.33%
D.43.33%标准
第4题
(1)β值为多少?=0.5×20%+1.0×30%+2.0×50%=1.4(证券组合β值=各股票β值X比重系数并相加)
(2)风险报酬是多少?=(10%-3%)×1.4=9.8%;风险报酬=β值(市场报酬率-无风险报酬率)
(3)该证券组合的收益率是多少?=3%+9.8%=12.8%;收益率=无风险报酬率+β值(平均报酬率-无风险报酬率)
第5题
A.R+7.5%
B.R+15%
C.R+22.5%
D.R+25%
第7题
假定某投资的风险系数为2,无风险收益率为10%,市场平均收益率为15%,则其期望收益率为()%。
A.15
B.25
C.23
D.20
第11题
(1)投资者愿意为每股付出的最高购买价格为多少?
(2)计算预期EPS以及收益率(在此是指EPS/p)。