某股票的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场投资组合的标准差是4％，该股票的贝塔系数为（）。

A.20%

B.16%

C.12%

D.8%

A.4%；1.25

B.5%；1.75

C.4.25%；1.45

D.5.25%；1.55

要求：

(1)计算两种股票的预期收益率；

(2)计算两种股票收益率的标准差；

(3)计算两种股票收益率的标准离差率；(计算结果保留两位小数)

(4)根据上述计算结果，企业应该选择哪一种股票？

(5)假设资本资产定价模型成立，如果证券市场平均收益率为20％，无风险收益率为10％，计算所选择股票的口系数是多少？

要求：

（1）计算A股票和B股票的相关系数

（2）当组合由30%的股票A和70%的股票B组成时，计算其组合的预期收益率和标准差

（3）当组合由60%的股票A和40%的股票B组成时，计算其组合的预期收益率和标准差

（4）如果你是厌恶风险的，你将愿意持有100%的股票A，还是股票B，说明理由。

A．0

B．2

C．0

D．无法判断

A.8%

B.9%

C.12%

D.18%

A.该投资组合的期望收益率为12%

B.该投资组合的标准差为18%

C.该投资组合的β系数为1.3

D.该组合的标准差率为1.5

A.1200

B.2400

C.3000

D.20000