证券A期望收益率为0.10,贝塔值为1.1。无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.08。这个证券的阿尔法是_______。
A.1.7%
B.-1.7%
C. 5.5%
D.8.3%
A.1.7%
B.-1.7%
C. 5.5%
D.8.3%
第1题
A.XYZ被高估。
B.XYZ价格合理。
C.XYZ的阿尔法值为一0.25%。
D.XYZ的阿尔法值为0.25%。
第3题
A.2%
B.0.50%
C.-0.50%
D.-2%
第4题
A.0.5%
B.-2%
C.-0.5%
D.2%
第5题
通货膨胀率为5%。某股票与工业生产增长率的贝塔值为1。与通货膨胀率的贝塔为0.5。股票的期望收益率为12%。如果工业生产实际增长率为5%。而通胀率为8%。那么。修正后的股票期望收益率是多少?
第6题
A.如果无风险利率降低,单个证券的收益率将成正比降低
B.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
C.当一个证券的价格为公平市价时,阿尔法为零
D.均衡时,所有证券都在证券市场线上
第7题
A.7%
B.13.0%
C. 8.0%
D.9.2%
第8题
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
第9题
A.价格被低估
B.价格被高估
C.公平定价
D.不能判断
第10题
假设市场无风险利率为2%,市场组合的风险报酬率为7%,根据资本资产定价模型: (1)市场组合的期望收益率是多少? (2)如果某证券的β值为1.8,该证券的期望收益率应为多少? (3)如果某项投资的β值为0.9,期望收益率为8%。这一投资项目是否有正的净现值? (4)如果市场对某证券要求的期望收益率为11.1%。这一证券的β值是多少? 请回答上述问题并作简要的解释。