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[单选题]
某基金连续 5 期的收益率分别为-3%、2%、3%、4%、3%,市场无风险收益率为 3%,则该基金的下行风险标准差为()
A.0.61
B.0.26
C.0.31
D.0
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查看答案
A.0.61
B.0.26
C.0.31
D.0
第2题
某投资项目前3年的平均投资收益率分别为5%,7%和9%,则该项目这3年的年平均投资收益率为(105%x107%x109%)^1/3—1(注::选项中符号^表示乘幂,如:8^1/3=2)。()
第3题
A.13.33%
B.23.33%
C.33.33%
D.43.33%标准
第5题
A.5.34%
B.7.89%
C.2.71%
D.6.67%
第6题
LIBOR零息曲线从即期到1.5年期为水平5%(连续复利)。2年期和3年期的每半年支付一次的互换利率分别为5.4%和5.6%。估计期限为2年、2.5年及3年的LIBOR零息利率(假定2.5年互换利率为2年及3年互换利率的平均值)。
第7题
A.0.6
B.0.46
C.0.68
D.0.38.
第9题
第10题
(1)β值为多少?=0.5×20%+1.0×30%+2.0×50%=1.4(证券组合β值=各股票β值X比重系数并相加)
(2)风险报酬是多少?=(10%-3%)×1.4=9.8%;风险报酬=β值(市场报酬率-无风险报酬率)
(3)该证券组合的收益率是多少?=3%+9.8%=12.8%;收益率=无风险报酬率+β值(平均报酬率-无风险报酬率)
第11题
A.溢价;1.94年
B.折价;2.16年
C.溢价;2年
D.折价;1.86年