第1题
A.该股票的期望收益率是15%
B.该股票的期望收益率是24%
C.该股票的股利是0.3元
D.股票的资本成本是15.3%
E.留存收益的资本成本是15%
第2题
A.价格被低估
B.价格被高估
C.公平定价
D.不能判断
第5题
A.资本资产定价模型以马科维茨证券组合理论为基础
B.体现了资产的期望收益率与系统风险之间的负向关系
C.任何资产的市场风险溢价等于资产的系统性风险乘以市场组合的风险溢价
D.任意投资组合的期望收益率等于无风险利率加上风险溢价
第6题
A.Rm表示市场组合收益率,可以用股票价格指数收益率的平均值代替
B. Rf表示的是无风险收益率,通常以短期国债利率近似替代,也可以通过纯利率+通货膨胀率进行计算
C. Rm-Rf表示的是市场风险溢酬,是市场组合的风险收益率
D. 假设Rf为4%,β为0.8,Rm为10%,则当Rf提高1%时,则资产的必要报酬率提高0.2%
第7题
A.6.00%
B.15.60%
C.21.60%
D.29.40%
第8题
假定某投资的风险系数为2,无风险收益率为10%,市场平均收益率为15%,则其期望收益率为()%。
A.15
B.25
C.23
D.20
第10题
A.2%
B.0.50%
C.-0.50%
D.-2%
第11题
A.0.5%
B.-2%
C.-0.5%
D.2%