设随机变量X与Y相互独立，且均服从参数等于p的几何分布，求 函数Z=X＋Y的分布律；

设随机变量X与Y相互独立，且分别服从参数为1与参数为4的指数分布，则P｜x＜y｜＝()．

A．1／5

B．1／3

C．2／5

D．4／5

设X与Y是相互独立且均服从正态分布N（0,1/2)的随机变量求|X|的数学期望。

设随机变量X与Y相互独立且分别服从正态分布N（μ,σ²)与N（μ,2σ²),其中σ是未知参数且σ

＞0.记Z=X-Y.

(I)求Z的概率f(z;σ²)

(II)设为来自总体Z的简单随机样本,求σ²的最大似然估计量

(III)证明为σ²的无偏估计量.

设随机变量X与Y相互独立，且都服从参数为1的指数分布,记U=max（X,Y),V=min{X,Y}（I)求V的概率密度f_V（v);（II)求E（U+V).

A.23

B.28

C.103

D.104

设随机变量X与Y相互独立，且都在区间[0，α](α＞0)上服从均匀分布，试求随机变量z=X/Y的概率密度。

设X，Y是相互独立且服从同一分布的两个随机变量，其概率密度分别为

设随机变量X，Y相互独立，若X服从(0，1)上的均匀分布，Y服从参数为1的指数分布，求随机变量Z=X+Y的概率密度。

设X，Y是相互独立的泊松随机变量，参数分别为λ₁，λ₂，怎样证明Z=X+Y服从λ1+λ2的泊松分布？

设X，Y是相互独立的随机变量，它们都服从正态分布N(O，σ²)．试验证随机变量Z=的概率密度为

我们称Z服从参数为σ(σ＞0)的瑞利(Rayleigh)分布．