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[单选题]

15某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为0，则该基金（）

A.净值变化幅度与市场一致

B.净值变化方向与市场一致

C.属于市场中性策略

D.净值变化幅度比市场大

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发布时间：2023-07-13

更多“15某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为0，则该基金（）”相关的问题

第1题

某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1，则该基金（）。

A.属于市场中性策略

B.价格变动幅度比市场大

C.价格变动幅度与市场一致

D.价格变动方向与市场相反

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第2题

某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为0，则该基金（）

A.净值变化幅度与市场一致

B.净值变化幅度比市场大

C.属于市场中性策略

D.净值变化方向与市场一致

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第3题

通常可以用贝塔系数（β）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。下列选项（）关于贝塔系数的说法完全正确的是（）。

A.其余选项都对

B.如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只稳定或防御型的基金

C.如果股票指数上涨或下跌1%，某基金的净值增长率上涨或下跌l%，贝塔系数为l

D.如果某基金的贝塔系数大于l，说明该基金是一只活跃或激进型基金

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第4题

某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（）

A.0.68

B.0.8

C.0.2

D.0

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第5题

某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0．8

5，则该基金的特雷诺比率为（）。

A.0．68

B.0．8

C.0．2

D.0．25

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第6题

假定某投资组合收益与市场收益的协方差为证且保持不变,当市场收益的标准差增加时,根据贝塔公式,该投资组合贝塔系数将（）

A.先增后减

B.减小

C.增加

D.不变

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第7题

已知市场期望收益率为13%，无风险收益率为3%，某基金的贝塔值为0.5，而投资者估计该基金的收益率为10%。根据资本资产定价模型，该基金的阿尔法（a）值为（）

A.2%

B.0.50%

C.-0.50%

D.-2%

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第8题

已知市场期望收益率为13%，无风险收益率为3%，某基金的贝塔值为0.5，而投资者估计该基金的收益率为10%。根据资本资产定价模型，该基金的阿尔法（ɑ）值为（）

A．0.5%

B．-2%

C．-0.5%

D．2%

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第9题

下列不属于股票基金风险的衡量指标的是（）。

A.贝塔系数

B.标准差

C.持股集中度

D.收益率标准

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第10题

以下哪一项指标，不属于股票基金风险的衡量指标？（）

A．持股集中度

B．贝塔系数

C．收益率

D．标准差

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